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淘宝商家发短信威胁客户的情况确实存在，但并非所有商家都会采取这种不当行为。在大多数情况下，淘宝商家是遵守平台规则和职业道德的，为客户提供优质的服务。然而，偶尔也会出现一些不良商家，可能会采取不正当手段来威胁或骚扰客户。
如果您遇到了这种情况，建议您采取以下措施：
1、保留证据：保存与商家的聊天记录、短信等证据，以便后续处理。
2、投诉举报：您可以通过淘宝平台向商家发起投诉举报，说明您的情况和提供相应证据，淘宝平台会对此进行调查处理。
3、联系客服：如果您认为情况严重，也可以直接联系淘宝客服，寻求帮助和解决方案。
4、报警：如果商家的行为涉及到人身安全威胁或其他违法行为，您可以向当地公安机关报案。
如果您在淘宝上购物时遇到了不良商家，要及时采取措施保护自己的权益，也建议您在购物时选择信誉度高的商家，遵守平台规则，确保自己的购物体验。